Тест стратегии "Упреждающий удар"

Приветствую вас! На сайте strategy4you недавно выложили новый тест стратегии «Упреждающий удар» с хорошей кривой доходности за 2017 год

(http://strategy4you.ru/test-strategy-forex/udar.html), и мне сразу же захотелось написать робота и посмотреть, а как ведет себя стратегия в прошлые годы, а также на других ТФ и валютах.

Немного о стратегии: пара EURUSD, ТФ H4, используются индикаторы CCI(14) и ADX(14). Стоп 45п., тейк 120п. При проходе в плюс 45п. сделка переводиться в БУ. Сигнал на бай: Линия PlusDI ADX пересекает линию MinusDi вверх, и при этом CCI ниже уровня 100. На открытии новой свечи открываем БАЙ. Для селлов все зеркально.

Робота сделать было нетрудно, и вот какие у него получились результаты на 2017-2018 г:

ihilzkqz

no3d0lpy

Шикарный результат, просадка 373$ от депо 10000 – очень хорошо. Но, как часто и бывает, если взять более ранний период истории с 2013 по 2017г, то тут уже сливка.

Тест на 2013-2017гг

zhdna1ia

tvo0lpjf

Тест на всей истории 1999-2018:

bdfjkniv

i3ehbcrp

Видим пилу на графике баланса и результат околонулевой. Я подумал, что может быть дело в меняющейся волатильности, и нужно привязать стоп и тейк к дневному ATR. Это улучшило ситуацию, но вид кривой доходности все равно меня не устраивает.

Привязка тейка и стопа к ATR

Лучшие параметры оптимизации – стоп = 0.6 ATR, а тейк = 1.6 ATR.

В период с 2013 по конец 2016 идет ровный слив. Что-то поменялось на рынке, и в эти годы стратегия дает сбой. Сейчас у стратегии вроде опять период роста, но когда он закончиться… Можно рискнуть и повесить ее на vps в свой портфель роботов, и как только начнется просадка, то сразу робота выключать.

Если сделать тест в период с 1999 по 2013г до начала слива, то максимальная просадка была 1895 долларов, т.е. 20% от стартового депо 10000 при торговле фиксированным лотом 0.1, и если все-таки этого робота повесить в работу на реале и мы бы увидели превышение этой просадки в 20%, то скорее всего, стратегия опять пошла в фазу просадки, и робота лучше выключить из работы.

tgyi03wo

xtfwix4b

Скачать робота для тестов можно тут:

https://yadi.sk/d/HRsARw_83XsCNV

Пишите в комментах замечания по работе робота и свои идеи по данной ТС, может быть, с ней не все еще потеряно.

Видос к статье:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *