Тестирование стратегии "Бегунок" роботом

Приветствую вас! Недавно мне попалась интересная статья о результатах тестирования стратегии Бегунок вот тут http://strategy4you.ru/test-strategy-forex/begunok-test.html, и я решил попробовать сделать по ней робота и проверить ее самому.

Стратегия основана на индикаторе CCI(14) + стохастик (8; 3; 3), пара EURUSD M15. Более подробно о правилах ТС вы сможете прочитать по ссылке выше, я здесь решил не дублировать информацию, а сразу выложить свои результаты.

Скажу сразу — при указанных авторами параметрах ТС у меня не получилось такой же растущей кривой баланса, как при ручном тестировании авторами. Но хороший результат на выбранном куске истории получился при некотором изменении в параметрах ТС.

Итак, пойдем по порядку. Результаты тестов исходных параметров ТС, указанных авторами:

А вот лучшая кривая доходности, которую мне удалось получить при следующих параметрах:

Для стохастика сигнальные уровни не 20 и 80, а 30 и 70.
Сигнал начинаем искать не после 8:00 Мск, а с 00:00.
Не выходим из сделки в 23:45.
Система не переводит сделку в БУ при достижении уровня + 25 п.
Убрано ограничение Тейк профита в 1000 п. по пятизнаку.
Размер стоп-лосса был привязан к ATR(14) дневного таймфрейма через коэффициент. В указанных скринах используется k=1.3 (Почти полтора дневных АТР!!!), т.к. по результату оптимизации по всей истории 1999-2018г он давал лучшие результаты при макс просадке 25%. И здесь уже кроется большое различие с параметрами оригинала, т.к. тут изначальный стоп получается в 3-4 раза больше, чем 25 п. в оригинале. И, как ни странно, это дает хороший результат, т.к. видимо стоп реже выбивается шумом и новостными шпилями. При значениях K от 2 до 3 результат вырастает с 20000 прибыли до 30000 и выше, но просадка достигает уже более 50% и поэтому я отбросил эти параметры.

Тест на истории 1999-2018г:

А теперь к самому интересному: результаты тестов за всю историю EURUSD (лот фиксированный – 0.1):

Анализ результатов:

Вид кривой не очень плавный. Максимальная просадка 6137$, т.е. 61% от стартового депо. Тестер пишет 25.36%, но это он считает от суммы уже выросшего баланса на момент просадки. Анализ годовых прибылей на скрине ниже. Видим максимальный убыточный год был –1664$. Почему тогда в тестере максимальная просадка 6137$? По результатам года мы ведь не видим – 6000$ убытка. А это видимо, убыток внутри одного года, так что реально по итогам года мы бы не увидели убытка 6000$, а только максимум –1664$. Но если бы мы включили робота в тот самый неудачный момент начала этой просадки, то увидели бы на счете –6000$. Так что просадка, дело такое…

А вот программа QuantAnalyzer показывает, что красная диаграмма просадки внизу была максимум 4600$, а это уже 46% от начального депо, что более приемлемо для агрессивной торговли.

Распределение доходов по годам:

Видим, что за 20 лет было заработано 21900$ прибыли с депозита 10000$, т.е. доход в процентах – 219%. Среднегодовой доход за 20 лет около 11% годовых. Средняя убыточная сделка – 44$, т.е. 0.44% от депо.

Что будет, если повысим риск в 2 раза, увеличив лот в 2 раза? Прибыль тоже растет в 2 раза, но и максимальная просадка стала 12275$. Т.е. тут мы бы слили депо, если бы начали торговать роботом в момент начала этой просадки.