Тестируем ТС “Малыш”

Приветствую вас! Сегодня выложу результаты тестирования стратегии Малыш, которая мне недавно попалась на сайте

http://strategy4you.ru/strategii-foreks-na-osnove-skolzyashhix-srednix/malysh.html.

Решил попробовать сделать робота по ней и результаты опубликую ниже. А сейчас вкратце рассмотрим правила ТС.

Пара – EURSUD. В основе стратегии лежит скользящая средняя SMA(3) на дневке и часовике. Входим в покупки, когда:

  1. Прошлая D1 свеча закрылась выше SMA(3) на дневке + свеча была бычья.
  2. На часовике ждем 8:00 и открываем buy на закрытии первой бычьей часовой свечи выше SMA(3).

Для продаж условия аналогичные, только закрытие свеч ниже машки, а свечи должны быть медвежьими.

SL = 24 пункта, TP = 70 п. Когда цена проходит 24 пункта в нашу сторону, переводим сделку в БУ. В 23:45 закрываем сделку независимо от результата.

Авторами не указано, есть ли перезаходы в сделку после получения тейка или стопа в рамках одного торгового дня. Я в роботе перезаходы отключил.

Результаты получились следующие: (Период истории май 2017-май 2018 г)

i4ye2anc

fz0f0xdc

Казалось бы, неплохо – но проверим предыдущий год. А для периода истории май 2016- май 2017 г уже такие:

2wrujamh

qimgcmcg

Видим, что в 2016 году стратегия стабильно сливает. И оптимизация параметров размера тейка и стопа особо не помогает. Слив при любых параметрах.

Видос:

Вывод: Я бы не стал торговать по этой ТС, т.к. она явно заточена (переоптимизирована) под кусок истории 2017г-2018г. Об этом свидетельствуют также размеры тейка и стопа, которые не привязаны к волатильности рынка.  Почему именно 24п и 70 п? Скорее всего потому, что ТС была оптимизарована на выбранном куске истории, и эти параметры дали лучшую кривую доходности. И как показали тесты,  на других кусках истории эти параметры уже не работают.

Скачать робота и попытаться пооптимизировать параметры, таймфреймы и другие валютные пары можно по ссылке:

https://yadi.sk/d/WRm55drl3XLMcf

Если у вас получаться хорошие результаты, то пишите в комментах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *